Трейдинг на основе графика Каги

В данной статье мы рассмотрим интересный подход к трейдингу на основе необычного графика Каги.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья по эффективному трейдингу на основе графика ренко будет состоять из 5 частей,  в которых:

• разберем что такое график Каги
• научимся определять тренд на основе графика Каги
• рассмотрим принципы торговли по графику Каги
• изучим возможности совмещения графиков Каги со свечными графиками
• разработаем алгоритм торговли на основе графика Каги и протестируем его за 2023 год

ЧТО ТАКОЕ ГРАФИК КАГИ

График Каги, изобретенный в Японии в 1870-х годах, - он также известен как график ценового диапазона, график крюка, график дельты или цепной график. Графики Каги превосходят графики "пункто-цифровые" и предлагают уникальные методы анализа с помощью линий, которые меняют толщину и направление в зависимости от поведения рынка.

Линии продлеваются в том же направлении, что и предыдущая линия Каги, если рынок продолжает двигаться в этом направлении. Если рынок разворачивается на определенную величину, в следующем столбце рисуется новая линия в противоположном направлении.

Графики Каги строятся на основе цен закрытия, поэтому необходимо выбрать порог разворота - минимальное движение цены, необходимое для построения новой разворотной линии. Вместо порога фиксированной цены можно использовать порог фиксированного процента, чтобы эффективно решить проблему соответствия порога изменяющейся цене акции. Выбор значения порога зависит от индивидуальных предпочтений трейдера.

График Каги можно построить вручную на основе правил изложенных в книге “За гранью японских свечей” С. Ниссона. Однако, мы рекомендуем автоматизировать процесс и использовать индикатор, который можно скачать ТУТ.

Настройки индикатора предельно простые, из настраиваемых параметров можно указать значение Procent которое включает и отключает использование процентного учета в качестве порога перестроения (при прохождении которого будет отрисована смена линий). Значение Porog указывает на величину заданного коэффициента смены тенденции (чем он больше, тем больше потребуется изменение цены для смены тенденции). Также можно настроить цвет и фон, размер отображения графика.

Рисунок 1. Настройка индикатора графика Каги

На рисунке ниже представлен пример графика Каги.

Рисунок 2. Отображение графика Каги

ОПРЕДЕЛЯЕМ ТРЕНД НА ОСНОВЕ ГРАФИКА КАГИ

Графики Каги - полезные инструменты для анализа рынка, основанные на ценах закрытия. Линия становится толстой (ян), когда превышен предыдущий максимум, и тонкой (инь), когда пробит предыдущий минимум.

Плечи - это предыдущие максимумы, талии - предыдущие минимумы. Серия растущих плеч и талий говорит о бычьем рынке, падающих - о медвежьем.

Рисунок 3. Определение тренда по графикам Каги

Пробитие предыдущих максимумов или минимумов может указывать на смену тренда. Некоторые трейдеры ждут подтверждения пробоя нескольких уровней, что снижает риск, но и потенциальную прибыль.

Рисунок 4. Определение тренда по графикам ренко

Такой подход представляется существенно более эффективным, так как основывается на закономерностях спроса и предложения, а форма в виде Каги позволяет сглаживать рыночный шум, делая торговлю более комфортной.

ПАТТЕРНЫ ПО ГРАФИКУ КАГИ

Существует несколько подходов к работе с графиками Каги. Первый из которых предполагает простую покупку тогда, когда тонкая линия становится толстой и продажу, когда толстая линия становится тонкой.

Рисунок 6. Отработка сделки и выход в связи со сменой тенденции

При этом позиция может траллится для покупок по движению талий до момента пробоя талии. Для продаж по плечам до момента пробоя плечей.

Рисунок 7. Трайлинг сделки по талиям Каги

Второй вариант паттернов- это так называемые двойные окна. Двойные окна на графиках могут образовываться на вершинах или на дне и состоять из двух "талий" или "плеч" с ценовым разрывом между ними.

При нисходящем тренде основание двойного окна образуется, если рынок совершает скачок, создавая плечо с максимумом ниже минимума предыдущего плеча, а следующее плечо выше первого. В восходящем тренде вершина двойного окна формируется, если самая низкая промежуточная талия находится выше двух плеч, а между следующим плечом и самой низкой талией есть разрыв.

Эти фигуры могут давать бычьи или медвежьи сигналы, соответственно, и используются как в Каги, так и в свечных графиках.

Рисунок 8. Модель двойных окон по графику Каги

Вместе с тем двойные окна достаточно редкая модель на рынке, намного проще найти паттерн единичного окна. Последний отличается от двойного, наличием окна только с одной правой стороны.

Рисунок 9. Пример паттерна окно на покупку

Вариантов фиксации ордеров в этом случае может быть достаточно много, начиная от появления обратной линии, и заканчивания разворотом тенденции в виде понижающихся плеч или пробоя линии талии\плеч.

Рисунок 10. Пример отработки паттерна окно

Рисунок 11. Пример паттерна окно на продажу

Результат отработки паттерна окно на скрине ниже.

Рисунок 12. Трайлинг сделки по талиям Каги

Еще один паттерн это классическая двойная вершина и двойное основание. Она достаточно легко идентифицируется в виде расположенных на одном уровне линий плеч\талий.

Рисунок 13. Пример паттерна двойное основание

Вход осуществляется на уровне пробития плеча\талии.

Рисунок 14. Пример отработки паттерна двойное основание

Модель "три Будды" в трейдинге похожа на модель "голова и плечи" на западных рынках: сигнал на продажу подается, когда цены пробивают "правое плечо".

Рисунок 15. Модель три Будды

Бычий или медвежий характер вершины "трех Будд" или перевернутого основания может быть определен различными факторами, такими как высота правого "Будды" или уровень снижения от середины предыдущей длинной линии "Каги". 

Еще больше бычьих или медвежьих подтверждений можно получить от одноуровневых или двухуровневых прорывов. Паттерн "перевернутая тройка Будды", подтверждается двухуровневым прорывом выше плеч и характеризуется тем, что бывшая область сопротивления становится поддержкой, что приводит к серии растущих талий и плеч.

Рисунок 16. Пример паттерна три Будды на покупку

Рисунок 17. Пример отработки паттерна три Будды в покупку

Пример паттерна три Будды в продажу.

СОВМЕЩЕНИЕ ГРАФИКА КАГИ СО СВЕЧНЫМ ГРАФИКОМ

Одним из эффективных методов применения графика Каги является его совмещение со свечным графиком по следующему алгоритму:

• определяем текущий приоритет по графику Каги (если лои повышаются значит приоритет покупки, если хаи понижаются значит приоритет продажи)

• если приоритет покупку, то используем только свечные паттерны для поиска покупок (пин бар, поглощение, харами и др.), паттерны на продажу в данном случае игнорируются

• если приоритет продажи, то используем только свечные паттерны для поиска продаж, паттерны на покупку в данном случае игнорируются

Рисунок 20.  Пример совмещения графика Каги и свечного графика

Удерживать позицию можно как до взятия тейк-профита (установленного кратно стоп-лосу), так и до разворота тенденции (ждем смены тренда по Каги). После чего стоп-лосс сдвигается под экстремум, обновление которого приведет к смене тренда.

Рисунок 21.  Пример отработки входа по совмещению графика Каги и свечного графика

Рисунок 22. Пример входа в продажу по совмещению графика Каги и свечного графика

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ ГРАФИКА КАГИ

Рассмотренные выше методы являются эффективными и могут быть применены в практической торговле. Проведем тест последнего метода по совмещению графика Каги и свечного графика. Соблюдая следующий алгоритм:

• определяем тренд по графику Каги: если есть повышение лоев значит текущий тренд восходящий, если есть понижению хаев значит текущий тренд нисходящий,

• ждем коррекции цены, но без изменения текущего тренда,

• ищем свечной паттерн на вход (пин бар, поглощение, дожи, внутренний бар - подробнее в нашем руководстве по свечным паттернам)

• выставляем отложенные ордера на вход по паттерну в направлении текущего тренда

• стоп-лосс ставим за основание паттерна, тейк-профит кратно стоп-лоссу (в тесте вход был двумя ордерами первый на уровне равном стоп-лоссу закрывался, второй имел тейк-профит равный 4 стоп-лосса, перевод в безубыток осуществлялся после взятия 1 тейк-профита).

Результаты тестирования торговой стратегии на графике EUR\USD за 2023 год на тайм фрейме 4 часа показали прирост в +137,59 %.

Рисунок 24. График прироста депозита в тестировании торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Детальная статистика показывает весьма хорошие результаты: максимальная просадка при такой доходности не превысила 7 %, профит фактор приличные 5,18, самое интересное в отношении средней прибыльной сделки к средней убыточной которое составляет 1 к 3, что позволяет ошибиться 3 раза подряд и все равно не потерять депозит.

Рисунок 25. Результаты тестирования торговой стратегии по паре EUR\USD за 2023 год по таймфрейму Н4

Общий вывод проведенного теста показывает высокую эффективность торговой системы и ее стабильность.

Заключение

Использование графика Каги помогает трейдерам решить проблему излишнего рыночного шума. А также сконцентрироваться только на рабочем графике, отсеивая незначительные движения. График Каги позволяет быстро и эффективно выявить направление тренда и удерживаться в нем максимально долго. Кроме того, значительный объем паттернов на вход позволяет максимально эффективно использовать все преимущества такого подхода.

Тем не менее, график Каги не лишен недостатков- основным из которых является субъективность в определении размера процентного изменения цены для определения смены тенденции. Для разных активов и разных временных периодов потребуется подбирать свой размер процентной коррекции. При этом стоит руководствоваться алгоритмом: чем более волатильная пара и выше таймфрейм, тем больше должен быть размер процентного шага

На основе графика Каги, безусловно, можно создать множество эффективных торговых систем. Одним из простых решений использования Каги графика является его совмещение с обычным свечным анализом. Как показывает проведенный тест, подобный метод позволяет на дистанции получать вполне приличный прирост депозита, что лишний раз подтверждает важность принятия гибких решений при использовании различных инструментов технического анализа.

Трейдер: Николай Еремеев

Обучиться базовым основам трейдинга легко! Достаточно просто кликнуть на баннер ниже. Наш приветливый менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Курс ведет трейдер Николай Еремеев.

Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический: в основе курса содержатся практические занятия с опытным наставником, а ученики начинают торговать в торговом симуляторе - онлайн-тренажере “Тестер стратегий” уже со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “ручным способом”.