Зоны поддержки и сопротивления на основе японских свечей

В данной статье мы постараемся рассмотреть все эффективные способы построения зон поддержек\сопротвиления на основе анализа японских свечей.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья по эффективному построению зон поддержки\сопротивления на основе свечных паттернов будет состоять из 5 частей, в которых:

• Разберем как строить зоны поддержки\сопротивления на основе анализа единичных свечей
• Рассмотрим построения зон на основе анализа 2-х свечей
• Проанализируем построения зон поддержки\сопротивления на основе 3-х баровых моделей
• Изучим влияние гэпа на формирования зон поддержки\сопротивления
• Разработаем алгоритм торговли от зон поддержки\сопротивления

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ\СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕДИНИЧНЫХ СВЕЧЕЙ

Зоны поддержки\сопротивления в самом простом виде представляют собой области в которых предшествующее движение цены может измениться. Зона поддержки представляет собой зону где, из-за высокого спроса, останавливается медвежий тренд, а на зоне сопротивления росту цены препятствует высокая активность продавцов.

Определить зоны поддержки\сопротивления (далее зоны) можно многими способами, но одним из самых простых является анализ на основе японских свечей. В частности построить зоны можно используя единичные свечи:

• длинные свечи

• дожи

• пин бары

Длинные свечи часто задают важные зоны. Однако, чтобы свеча была значима ее размер должен быть минимум в 3 раза больше тела предыдущей свечи.

Рисунок 1. Зоны поддержки\сопротивления от длинных свечей

Для определения зоны после выявления длинной белой или черной свечи на уровне 50 % ее диапазона строим уровень, он будет выступать зоной поддержки если свеча растущая и зоной сопротивления если свеча падающая.
Если на уровне 50 % диапазона свеч реакции нет, то в качестве зоны рассматриваем диапазон от основания свечи до ее экстремума.

Рисунок 2. Пример зон поддержки\сопротивления от длинных свечей

На примере представлены реакции от 50 % диапазона  и оснований длинных белых и черных свечей, задававших зоны поддержки и сопротивления отрабатывающих в высокой долей вероятности.
Дожи,  а также волчки (свечи с малыми телами и более длинными тенями) могут рассматриваться в качестве свечей задающий зоны только в том случае, если они следует после сильных восходящих или нисходящих свечей и образует экстремум рынка.

Рисунок 4. Пример зоны поддержки\сопротивления от дожи и волчков

Рисунок 5. Зоны поддержки\сопротивления от пин баров

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ\СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  2-Х СВЕЧЕЙ

Завеса из темных облаков\просвет в облаках -это две разворотные модели состоящие из 2-х свечей первая из которых это импульс, а вторая свеча должна открыться выше\ниже экстремума и зарыться  за серединой предыдущей свечи.

Рисунок 7. Паттерны завеса из темных облаков и просвет в облаках

При формировании такой модели в качестве зоны поддержки\сопротивления выделяется диапазон второй свечи. Модели образуют зоны только в том случае если располагаются на экстремумах рынка и до их формирования наблюдалось выраженное движение в одну сторону.

Рисунок 8. Пример зоны поддержки от паттерна просвет в облаках

На рисунке ниже представлена завеса из темных облаков, образующая зону сопротивления и реакция цены на эту зону.

Рисунок 9. Пример зоны сопротивления от паттерна завеса из темных облако

Модель поглощения состоящая из двух свечей в которых вторая свеча полностью поглощает первую, также может образовывать зоны поддержки\сопротивления. Модели образуют зоны только в том случае если располагаются на экстремумах рынка и до их формирования наблюдалось выраженное движение в одну сторону.

Рисунок 13. Паттерн харами

Модель образует зоны только в том случае если располагаются на экстремумах рынка и до их формирования наблюдалось выраженное движение в одну сторону. В качестве зоны поддержки\сопротивления выделяется диапазон первого бара.

ЗОНА ПОДДЕРЖКИ\СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА  3-Х СВЕЧЕЙ

Используя паттерны состоящие из трех свечей также можно выявить зоны поддержки и сопротивления:

• утренняя/вечерняя звезда

Модель "вечерняя звезда" в свечном графике состоит из трех свечей и определяется на восходящем рынке в виде модели включающей в себя длинную белую свечу, за которой следует маленькое тело (которое может быть черным или белым) и черное тело, закрывающееся в глубине первого белого тела.

Рисунок 16.  Паттерны вечерняя звезда, утренняя звезда

Модель "утренняя звезда" в свечном графике состоит из трех свечей и определяется на нисходящем рынке в виде модели включающей в себя длинную черную свечу, за которой следует маленькое тело (которое может быть черным или белым) и белое тело, закрывающееся в глубине первого черного тела.

Модели образуют зоны только в том случае если располагаются на экстремумах рынка и до их формирования наблюдалось выраженное движение в одну сторону. При этом зона определяется по диапазона 2 и 3 свечи модели.

Рисунок 17.  Пример зоны поддержки от паттерна утренняя звезда

Пример модели вечерняя звезда задающей зону сопротивления.

Рисунок 18.  Пример зоны сопротивления от паттена вечерняя звезда

ГЭП КАК ЗОНА ПОДДЕРЖКИ\СОПРОТИВЛЕНИЯ

Свечной паттерн "окно" или "разрыв" или “гэп” является сильным индикатором продолжения тренда. В восходящем окне верхняя тень предыдущего дня находится ниже минимума нижней тени текущего дня. В нисходящем окне минимум сессии предыдущего дня находится выше максимума верхней тени текущего дня. 

Окна - хороший визуальный индикатор односторонности участников рынка. Японские трейдеры используют окна как зоны поддержки и сопротивления и считают, что коррекция остановится у окна. Восходящее окно должно остановить коррекционное снижение, а нисходящее - коррекционный рост.

Рисунок 19. Зоны поддержки\сопротивления от гэпов

На рисунке ниже представлены окна (гэпы) которые поддерживали текущее восходящее движение.

Рисунок 20. Пример зон поддержки от гэпов

ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ ОТ ЗОН ПОДДЕРЖКИ\СОПРОТИВЛЕНИЯ

• определяем свечной паттерн для построения зоны поддержки\сопротивления

• строим зону поддержки\ сопротивления согласно изложенным в данной статье принципам

• ждем возврата цены на тест сформированной зоны поддержки\сопротивления

• ждем появления свечного разворотного паттерна (пин бар, поглощение, завеса из темных облаков, просвет в облаках, харами, утренняя\вечерняя звезда)

Рисунок 21. Пример реализации алгоритма расторговки зоны поддержки

• после идентификации разворотного паттерна в зоне выставляем отложенные ордера на вход в позицию

• стоп-лосс ставим за экстремум паттерна и считаем его размер в пунктах

• тейк-профит считаем как размер стоп-лосса в пунктах умноженный на 2, 3 или более

• после прохождения ценой расстояния равного величине стоп-лосса позиция может быть переведена в безубыток или частично зафиксирована.

При этом улучшить параметры входа можно используя следующий прием- после построения зон на старшем ТФ (в нашем примере дневной период), переключаем на меньший ТФ в этом же окне (что бы зона старшего ТФ сохранилась).

Далее при возврате цены к зоне ищем на меньшем ТФ баровые разворотные паттерны и входим в позицию. В этом случае вход будет более ранний, стоп-лосс существенно меньше, тейк-профит будет достигнут быстрее, что в совокупности снижает риски торговли и повышает ее эффективность.

Рисунок 22. Пример реализации алгоритма расторговки зоны поддержки на меньшем ТФ

Заключение

Построение зон поддержек\сопротивление на основе анализа свечных паттернов является простым и эффективным методом выявления лучших мест для поиска точек входа в сделку. При этом двух и трех баровые паттерны при сложении дают уже знакомые нам однобаровые комбинации, что еще больше упрощает понимание и использование этого инструмента.

Для избежания ошибок необходимо четко соблюдать описанный алгоритм и внимательно относиться к правилам построения зон по конкретным баровым паттернам. Несмотря на высокую эффективность подхода, убыточные сделки всегда вероятны, в связи с чем для обеспечения стабильной торговли стоит обращать особое внимание на соотношение стоп-лосса к тейк-профиту, последний должен быть равен не менее чем 2 стоп-лосса.

Трейдер: Николай Еремеев

Обучиться базовым основам трейдинга легко! Достаточно просто кликнуть на баннер ниже. Наш приветливый менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.

Курс ведет трейдер Николай Еремеев.

Этот курс отличается от всех остальных тем, что он полностью практический: в основе курса содержатся практические занятия с опытным наставником, а ученики начинают торговать в торговом симуляторе - онлайн-тренажере “Тестер стратегий” уже со второго занятия. При этом все инструменты отрабатываются на практике вместе с наставником “ручным способом”.