Все об индикаторе MACD и описание сигналов

Время прочтения ≈ 20 минут

• Индикатор MACD: описание и применение
• Как пользоваться индикатором MACD?
• Гистограмма MACD
• Как использовать индикатор MACD?
• Как читать MACD на графике?
• Как настроить индикатор MACD правильно
• Как торговать по MACD
• Настройки индикатора MACD для разных таймфреймов
• Комбинации MACD с другими техническими индикаторами

Индикатор MACD: описание и применение

Для более глубокого понимания принципа работы индикатора нужно понять, кто его придумал. Его изобрел американский трейдер Джеральд Аппель. Он рассказал о новом инструменте в своей книге “Технический анализ: эффективные инструменты для активного инвестора” в далеком 1979 году. До сих пор том является настольной книгой для начинающих трейдеров. Представьте, что в то время все расчеты приходилось делать на бумаге. Однако ему все равно удалось придумать универсальный инструмент, который используют спекулянты по всему миру по сей день, разрабатывают модификации индикатора, программируют торговых советников. Сейчас алгоритм доступен в любом терминале в разделе “Осцилляторы”.

MACD читается как Эм-Эй-Си-Ди. Русскоязычные трейдеры иногда называют индикатор “макди”.

Индикатор MACD состоит из трех элементов:

• линия MACD – кривая, которая рассчитывается на основе данных экспоненциальных скользящих средних. Она отображает среднее значение цены за заданный период времени.

• сигнальная линия – еще одна экспоненциальная скользящая средняя с расчетным периодом 9 свечей, которая вычисляется на основе значений основной линии MACD.

• гистограмма MACD (она же MACD Histogram) – столбчатая диаграмма, которая показывает разность между основным мувингом и сигнальной кривой.

Как пользоваться индикатором MACD?

Чтобы научиться пользоваться индикатором, нужно понимать формулу MACD. Если вы знаете, как алгоритмы применяют различные виды скользящих средних, то сможете понять, как работает рынок форекс. Рассмотрим, по какому принципу происходит расчет MACD:

• простая скользящая средняя (MA) — это среднее арифметическое, которое вычисляется из всех цен закрытия свечей (или баров) на графике изменения цены за заданный временной период. Параметры девятидневной скользящей средней вычисляются как сумма всех цен закрытия торгов за последние 9 дней, деленная на 9. Соответственно, при открытии новой свечи в формулу расчета добавляются новые значения, а начальные отбрасываются. Отсюда и слово «скользящая».

• Взвешенная скользящая средняя. В случае с простой СС каждая цена имеет одинаковый вес, а при расчете взвешенной этим ценам дается разная значимость. Обычно наиболее свежие цены имеют вес выше, чем предыдущие.

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — особая разновидность взвешенной. Здесь более свежие цены также обладают большим весом, чем старые данные. Однако расчет веса каждой цены производится по специальной формуле, учитывая все предыдущие цены за заданный период. В результате по мере отдаления цен их влияние на текущее значение EMA снижается по экспоненте.

Итак, в индикатор MACD входят два мувинга. Первый из них (линия MACD) вычисляется как разность значений двух упомянутых выше экспоненциальных мувингов. В настройках по умолчанию это обычно MACD EMA за 26 свечей (медленная) и за 12 свечей (быстрая). В свою очередь вторая линия (то есть сигнальная линия MACD или Signal line) представляет собой девятипериодную скользящую среднюю, для расчета которой берутся значения первой линии.

Формула расчета линии макди: MACD = EMA12 − EMA26
Формула расчета сигнальной линии макди: Signal = EMA 9 (EMA12 − EMA26)

Гистограмма MACD

MACD Histogram — это столбчатая диаграмма, значения которой вычисляется как разность двух других линий MACD. Таким образом, высота столбиков графика равна расстоянию от мувинга до сигнальной линии. Когда мувинг выходит выше сигнального мувинга, то столбики гистограммы будут находиться над горизонтальной базовой линией MACD или нулевой линией. Если же мувинг заходит под сигнальную линию, тогда столбики гистограммы будут ниже базовой горизонтали.

Чем ближе сходятся линии макди, тем будут меньше столбики диаграммы. И наоброт, чем дальше эти линии будут друг от друга, тем столбики будут выше. Так и получается графическое отображение схождения и расхождения скользящих средних.

Есть простой способ не запутаться в линиях MACD: главное понять, какую линию считать быстрой (с меньшим количеством периодов), а какую медленной (с большим количеством периодов). Как правило, быстрая линия обозначается синим цветом, а медленная — красным. В этом случае нужно помнить, что когда быстрая линия заходит выше медленной, то столбцы гистограммы-осциллятора оказываются над нулевым горизонтом. И наоборот, когда быстрая малопериодная средняя оказывается под медленной, и гистограмма принимает отрицательное значение.

До сих пор мы говорили о классическом построении, где присутствуют линия MACD, сигнальная линия и осциллятор-гистограмма. Однако в некоторых терминалах можно встретить немного другие варианты, например без гистограммы или с одной скользящей средней — сигнальной линией.

MACD может представлять собой просто одну гистограмму. Поскольку она показывает всю информацию о расстоянии от мувинга до мувинга, их положении выше или ниже горизонта и точками их пересечения. Этим точкам соответствуют моменты, где гистограмма пересекает базовый горизонт.

Как использовать индикатор MACD?

Индикатор MACD широко применяется для теханализа в различных сферах: торговля валютой на рынках Forex, акции, фьючерсы и так далее. Иногда его используют в качестве самостоятельного инструмента. Чаще в сочетании с другими инструментами для получения информации в целях прогнозирования будущего поведения цены. Современный цифровой инструментарий позволяет применить индикатор в трейдинге для создания электронных советников и ботов работающих с MACD.

Основные сигналы, генерируемые индикатором, включают схождение мувингов — MACD и сигнального, а также их пересечение и изменение угла наклона касательной к гистограмме MACD, плюс быстрое повышение высоты столбцов осциллятора.

Чтобы верно применять MACD, надо понимать, что он сочетает характеристики хорошего технического осциллятора и удобного трендового индикатора. Он помогает трейдеру не только спрогнозировать, в каком направлении двинется цена, но и возможную силу данного движения наряду с возможными точками разворота.

Как читать MACD на графике?

При использовании MACD важно учитывать его ограничения и не применять его в качестве единственного инструмента принятия торговых решений. Следует также помнить, что индикатор часто генерирует ложные сигналы в периоды боковых движений рынка. Поэтому рекомендуется сочетать его с другими видами индикаторов. Кроме того, необходимо устанавливать соответствующие значения для периода мувингов в соответствии с вашей стратегией и стилем торговли.

Индикаторы MACD можно интерпретировать несколькими способами, но наиболее распространенными методами являются пересечения и расхождения его линий. Можно выделить следующие базовые способы толкования сигналов, генерируемых MACD:

• Гистограмму-осциллятор MACD трейдеры используют в целях определения силы бычьего импульса или медвежьего, а также перекупленность рынка либо его перепроданность.

• MACD генерирует технические сигналы, когда происходит пересечение линии снизу вверх (сигнализирует о возможности покупки) или опускается ниже нее (возможность продажи). После пересечения рекомендуется подождать три или четыре свечи, чтобы убедиться, что мы имеем не ложное движение.

• может также помочь оценить, перекуплен актив или перепродан. То есть предупредить трейдеров о силе направленного движения и о потенциальном развороте цены.

• также может сообщить о дивергенциях, как бычьих так и медвежьих (например, когда на графике формируется новый ценовой экстремум, который не получает подтверждения новым максимумом диаграммы MACD и наоборот), указывать на потенциально возможный разворот тенденции.

Как настроить индикатор MACD правильно

MACD доступен во всевозможных терминалах для трейдинга типа QUICK, Meta Trader, в онлайн-терминалах брокеров и криптобиржи, даже во многих мобильных приложениях брокеров. Например, на криптовалютной бирже Binance для настройки макди нужно сначала нажать в левом верхнем углу графика значок меню индикаторов, он расположен рядом с панелью выбора таймфреймов.

Нажатие значка меню индикаторов открывает панель выбора и настройки индикаторов, здесь нужно перейти на вкладку Sub, выбрать MACD, настроить нужные параметры и сохранить настройки.

По умолчанию в настройках MACD установлены периоды мувингов 12, 26, 9. Эти настройки весьма эффективны и их вполне достаточно для новичков. А более опытные трейдеры могут менять их. Например, уменьшение периодов мувингов приводит к более быстрому отклику на колебания цены, что актуально для младших таймфреймов.

После включения MACD в терминале биржи Бинанс гистограмма и мувинги появляются в отдельной области под графиком.

В терминале МетаТрейдер MACD можно настроить через меню Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — MACD.

Как торговать по MACD

Чтобы правильно применять индикатор MACD в трейдинге, следует учитывать следующее:

• MACD в первую очередь предназначен для трендовой торговли, то есть торговать следует только по направлению трендового движения. Сделки против тренда могут с большой вероятностью уйти в минус. В условиях бокового движения цены стоит использовать другие виды.

• При низкой волатильности индикатор может генерировать ложные сигналы. Чтобы получить качественные сигналы нужна как минимум средняя, а еще лучше высокая волатильность цены. При низкой волатильности на гистограмме-осцилляторе MACD около нулевого горизонта будут формироваться небольшие столбцы, периодически пробивая горизонт с обеих сторон, что приведет к большому количеству ложных сигналов.

• На младших таймфреймах от MACD тоже могут поступать ложные сигналы. Для торговли с применением MACD на младших таймфреймах ниже часового следует обязательно применять дополнительные индикаторы. Здесь чем старше таймфрейм, тем более точные сигналы будут поступать от MACD. К примеру, на одноминутном графике MACD будет выдавать больше сигналов, но качество этих сигналов будет довольно низкой. А на таймфреймах выше H1 будет поступать намного меньше сигналов. Зато их точность будет значительно выше, но все равно не 100%.

• MACD подает сигналы с задержкой относительно текущей цены на графике, то есть сигналы поступают уже после смены тренда и движение цепным могло уже произойти. Для старших таймфреймов небольшая временная погрешность не будет критичной, то на минутных графиках можно упустить прибыль.

Индикатор MACD приносит наибольший эффект на волатильных рынках, на таймфреймах масштабом от пятнадцати минут и выше. Ложные сигналы следует отсеивать с помощью дополнительных фильтров. 

Примером использования с дополнительным фильтром может служить применение с простой скользящей средней, которая будет индикатором основного тренда. На график добавляется линия MA с периодом MACD примерно равным периоду медленной линии. Если эта кривая направлена вверх, то во внимание принимаются только сигналы MACD на покупку, а сигналы на продажу игнорируются. И наоборот, при ее движении вниз учитываются только сигналы на продажу, а сигналы MACD на покупку игнорируются.

Возможны следующие варианты торговли по сигналам.

Торговля на пересечении средних 

Как мы уже говорили, пересечение быстрой и медленной линий может служить сигналом о предстоящем изменении направления движения цены. В эти моменты возможно открытие соответствующих сделок. Пробитие быстрым мувингом медленного снизу вверх дает сигнал о возможности открытия позиций на покупку. Если быстрый мувинг пробивает медленный сверху вниз, дает сигнал о возможности продажи.

Торговля с ориентацией на пересечение мувингов 

MACD хорошо работает на более старших таймфреймах. При этом бычьи сигналы, которые поступают, когда гистограмма находится ниже горизонта, считаются имеющими больший вес, чем бычьи сигналы при гистограмме выше горизонта, и наоборот.

Торговля по сигналам MACD о перекупленности или о перепроданности

Как говорилось ранее, гистограмма MACD отображает расстояние между мувингами. Чем они ближе друг к другу, тем устойчивее текущий тренд. Увеличение этого расстояния, то есть высоты столбиков диаграммы, может говорить о перекупленности/перепроданности актива и близкой смене тренда. Сигналом к сделке служит выход актива и зоны перекупленности (открывается сделка на продажу) или перепроданности (сделка на покупку).

Поиск зон перекупленности/перепроданности по MACD — в некоторой степени субъективный процесс и значения могут отличаться для разных активов.  В отличие от RSI и других осцилляторов, линии MACD не имеют четких уровней перекупленности или перепроданности, они функционируют относительно. Это означает, что трейдер должен ориентироваться на уровень и направление линий в сравнении с предыдущими движениями цены актива. В целом, чем выше столбики гистограммы и чем круче угол ее наклона, тем ближе актив к этой зоне или уже находится в ней.

Дивергенция и конвергенция по MACD

Этот тип сигналов подходит для обнаружения смены направления движения цены. В случае с индикатором MACD дивергенцией будет считаться расхождение графика с гистограммой. То есть при дивергенции, например, график цены идут вверх, а столбики гистограммы снижаются, и наоборот. Дивергенция говорит о возможном развороте тренда или ценовой коррекции. Это опережающий сигнал, который возникает до того, как тенденция действительно изменится.

Например, графике цены идет вверх, то есть имеется восходящий тренд. В это же время гистограмма MACD, наоборот, начинает понижаться.

Если соединить вершины столбцов гистограммы, то видна нисходящая трендовая линия. В то же время  на графике наоборот тренд наблюдается восходящий. То есть трендовая линия графика и касательная гистограммы расходятся в разные стороны. Такая ситуация и называется дивергенцией, которая говорит трейдерам о развороте тренда. Соответственно на растущем рынке следует открывать позицию на продажу.

Конвергенцией по MACD называется обратная ситуация, когда касательная гистограммы и трендовая линия сходятся, то есть падающий тренд может скоро развернуться и стоит рассмотреть покупку данного актива. Конвергенцию еще иногда называют бычьей дивергенцией. Хотя этимологически это не совсем верный термин, поскольку конвергенция это схождение, а дивергенция — расхождение. Называть схождение “бычьим расхождением” строго говоря не совсем верно. Тем не менее это выражение достаточно широко используется в трейдерских кругах.

Дивергенция (сокращенно дивер) является важнейшим из сигналов, генерируемых осцилляторами, а дивергенция по MACD — один из лучших технических инструментов определения возможного разворота. Суть дивергенции состоит в ослаблении рыночных игроков, поддерживающих тренд. Зачастую разворот цены происходит после двух экстремумов, последовательно образовавшихся на графике, то есть формируется максимум. Затем происходит коррекция, после которой тренд продолжается, и максимум обновляется. Однако объема торгов недостаточно для продолжения текущего тренда, и цена направляется в противоположную сторону, обновляя теперь уже минимум. Такие моменты отлично определяются анализом гистограммы MACD. Уменьшение столбцов гистограммы также говорит о коррекции.

Торговать на MACD-дивергенциях нетрудно. Вход в сделку как правило выполняется на пробое уровня, проведенного через предпоследний экстремум трендового движения. Стоп-лосс ставится за последний экстремум, а тейк-профит рассчитывается исходя из стопа, как минимум в соотношении 1:2.

Настройки индикатора MACD для разных таймфреймов

Рассмотрим несколько вариантов настройки MACD для популярных на рынках FOREX таймфреймов: одноминутного (M1), пятиминутного (M5), часового (H1) и четырехчасового (H4).

• Настройки MACD для минутного графика

Быстрый мувинг (Fast EMA) – 13. Медленный мувинг  (Slow EMA) – 21. Сигнальная линия (Signal line) – 1. На минутном графике немало ложных сигналов, поэтому его лучше сочетать с пятиминутным.

• Настройки MACD для 5-минутного графика

Быстрый мувинг (Fast EMA) – 8. Медленный мувинг  (Slow EMA) – 21. Сигнальная линия (Signal line) – 1.

• Настройка MACD для часового графика

Для таймфрейма H1 отлично подходят стандартные настройки (12, 26, 9), но как вариант можно использовать и кастомные настройки, например:  Быстрый мувинг (Fast EMA) – 9. Медленный мувинг (Slow EMA) – 14. Сигнальная линия (Signal line) – 3.

• Настройки MACD для 4-часового графика

Настройки по умолчанию являются оптимальными на четырехчасовом таймфрейме. Быстрый мувинг (Fast EMA) – 12. Медленный мувинг  (Slow EMA) – 26. Сигнальная линия (Signal line) – 9.

Разумеется, это всего лишь один из примеров возможных настроек MACD под разные периоды. Каждый трейдер может менять эти настройки в соответствии со своей торговой стратегией MACD.

Комбинации MACD с другими техническими индикаторами

Как говорилось ранее, наилучших результатов удается добиться, используя MACD в сочетании с другими индикаторами. Рассмотрим некоторые возможные варианты:

• Применение MACD с простой 200-дневной средней скользящей. В данном случае 200-дневный мувинг служит индикатором основного тренда. Если эта кривая направлена вверх, то во внимание принимаются только сигналы MACD на покупку, а сигналы на продажу игнорируются. И наоборот, при ее движении вниз, учитываются только сигналы на продажу, а генерируемые MACD сигналы на покупку откидываются.

• Комбинация MACD с индексом RSI. При использовании MACD RSI с индексом  сделка открывается, когда они оба генерируют сигнал. RSI генерирует сигнал, когда его кривая выходит из зоны перепроданности или же зоны перекупленности. Сигналом от MACD считается пересечение гистограммой нулевого горизонтального уровня. Например, покупка производится, когда RSI выходит выше уровня 50, а гистограмма находится над нулевым горизонтом. При достижении RSI уровня 70 позиция закрывается.

• Сочетание MACD и стохастического осциллятора (Stochastic). Торговля ведется на часовом графике (H1), когда на более старшем таймфрейме присутствует тренд (H4). Сделка на покупку выполняется, когда гистограмма-осциллятор MACD (ее настройки стандартные) на четырехчасовом графике (H4) находится над нулевым горизонтом. При этом линии стохастика (настройки 3,5 и 11) на таймфрейме H1 должны пересекаться в зоне перепроданности. В случае продажи все должно быть наоборот. То есть гистограмма на таймфрейме H4 должна оказаться ниже нуля, а линии MACD Stochastic на таймфрейме H1 пересечься в зоне перекупленности.

• Сочетание MACD с техническим индикатором ADX. Эта комбинация неплохо показала себя на рынках форекс. Чтобы открыть сделку анализируется движение 16-периодного индикатора ADX на однодневном таймфрейме. Здесь сигналом на сделку служит пересечение кривых +Di и -D, покупка осуществляется когда +Di пересекает -Di снизу вверх. А продажа при пересечении кривой -Di линией +Di сверху вниз. Фильтрующим сигналом при этом будет служить расположение гистограммы MACD выше горизонтальной линии или ниже нее. Гистограмма выше нуля будет говорить о бычьем тренде, а ниже нуля — о медвежьем.

Итак, мы более-менее разобрались, как работает индикатор MACD. Несмотря на тот факт, что это один из наиболее известных и популярных технических инструментов, он не безупречен. При профессиональном использовании часто требуется дополнительный анализ и фильтры. Тем не менее в целом это отличный индикатор как для профи, так и для начинающих. Здесь, как и с другими техническими инструментами на рынке, рекомендуется использовать риск-менеджмент для уменьшения потерь.

Трейдер: СЕРГЕЙ ЧИСТЫЙ 

Благодаря мануалу по внутридневной стратегии "Снайпер" вы полностью освоите торговую стратегию “Снайпер”. Всего за 7 шагов вы сможете определить точку входа и максимально обезопасить свою торговлю. Чтобы узнать больше информации, кликайте на банер и скачивайте материалы бесплатно.